客观不确定性(objectiveuncertainty)

客观不确定性的基本特点是，尽管事态出现的客观概率是已知的，而且相对于不同客观概率的事态的结果也是已知的，但是，在由这些不同的客观概率所决定的所有结果的集合中，我们无法确知到底会出现哪一类结果。比方说，一个人参与正面朝上可获得100美元，否则输掉100美元的投硬币游戏，游戏赢100美元或者输100元，这两个结果是可知的，而且每一种结果出现的概率(都是50%)也是可知的，但是，我们无法知道到底是输还是赢100美元。在此情况下，游戏参与者所面对的就是客观不确定性。客观不确定性的概率基础是传统的频率概率论，频率概率是对一个可重复出现的自然事实的客观描述，经验客观性是它的基本特点，因而又被称为客观概率。频率概率是应对客观不确定性的基本工具，通过频率概率对客观不确定性事态作出的概率判断，我们获得的是一种经验知识。这种获取经验知识的理性活动反映的是一种经验理性观。频率概率和经验理性是主流经济学中适应性预期假说的基础。所谓适应性预期，是指人们凭借过去预测未来的趋势，它是经济决策者把他们的未来预期建立在近期观察到的实际结果基础上的一种假说。根据适应性预期假说，近期或者一些时期实际发生的事件决定了人们的未来预期。例如，过去两三年内实际经历的通货膨胀率就是预期下一年度通胀率的主要决定因素。主流经济学为应对客观不确定性所进行的理论建构是数学期望值理论，作为正统不确定性条件下理性选择理论的一个经典分支，它是建立在频率概率和适应性预期基础之上的。举例来说，假如PA代表一个成功概率(P)很高但奖金数额(A)很低的行动，而P'A'代表一个成功概率(P')很低但奖金数额(A')很高的行动，但二者的数学预期结果是相同的(PA=P'A')。在这个案例中，如果仅仅考虑数学期望值理论，这两种行为是同质的，因为二者按照客观概率和实际收益计算出来的效用数学期望值相等。但是，数学期望值理论借助客观概率应对不确定性的方法，掩盖了一个更深层次的不确定性:在某种情况下，“大概率－小奖金”行动与“小概率－大奖金”的行动是不能等同的，其中蕴含着十分复杂的不确定性因素。比如，人的选择活动不但是理性计算的结果，同时也是价值判断的结果，是手段和目的的统一，等等，这样，预期结果的一致性并不能说明决策过程的同质性。人们关于客观不确定性认知逻辑的思想渊源是近代英美经验主义哲学。在近代，英美经验论与大陆唯理论是两个相互对立的哲学派别。经验论，又称经验主义，它认为感性经验是一切知识和观念的唯一来源，对以完备理性为基础的人类决策行为持一种怀疑论态度。近代英美经验论的主要代表包括培根、霍布斯、洛克、贝克莱和休谟等。经验论最著名的命题是贝克莱提出的“存在就是被感知”(Tobeistobeperceived)，该命题从反面告诉人们一个深刻的道理:要想认识事物的复杂性和世界的真面目，一方面要承认一切认识对象都是和认识主体相关联的客体，另一方面也要承认一切客体都有独立于人的物质实在性，二者缺一不可。贝克莱这个命题所蕴含的经济学意义是重大的，它告诉我们:在经济学研究中，也存在着一个如何认识自己的研究对象，即经济事实，以及如何把握作为经济活动主体的人与经济事实之间的相互影响和建构的复杂关系的问题。然而，正是在这些问题上，正统经济学家们的认识出现了偏差。由于深受实证主义哲学影响，他们往往不经思考就把经济学研究的“经济学事实”，与作为自然科学研究对象的“自然事实”相提并论，认为二者具有相同或相似的客观属性。这意味着，就像“自然事实”在科学实验中扮演着“判决性”的角色一样，“经济学事实”在经济学建模、检验和选择理论时，也可以发挥“判决性”作用。①而事实上，便是自然科学意义上的“自然事实”也并非是完全确定性的。恩格斯曾说过:“自然界不是存在着，而是生成着和消逝着。”①自然界如此，经济世界尤其如此。因此，哈耶克在《经济学中的事实》一文中指出，一般认为经济学中的事实对我们而言是明确给定的，而不是人们在特定背景条件下面对一系列相关事件而进行精心选择的结果，然而，“这样来定义的事实恰恰不是一个历史事件”，而是“一种幻相”。②事实上，经济学中的事实经常是被经济学家选择、建构和再造的结果，有的时候甚至是经济学家有意干预和扭曲的结果。因此之故，相较于自然科学事实，经济学事实一定会具有更多的不确定性。英美经验论所主张的客观不确定性，对正统经济学所产生的另一个重大影响来自于大卫•休谟。众所周知，在西方近代哲学史上，大卫•休谟以怀疑论者而著称，他在《人性论》中严格区分了“是什么”与“应当是什么”这两个命题:“是什么”所指称的是确定的事实，“应当是什么”所指称的是价值判断。③在他看来，归纳法的根本矛盾就在于，它无法从“是什么”过渡到“应当是什么”，这是因为，在这个过渡中存在两个无法逾越的逻辑鸿沟:首先，在时间上，它无法从过去和现在跳跃到未来，即从过去和现有的经验获得对未来的准确预测;其次，在空间上，它无法从基于有限论据的“特称判断”跳跃到涉及无穷对象的“全称判断”，即从有限的经验论据中获得大全的结论。④在西方经济思想发展史上，大卫•休谟基于这种“是－应当”二分法而阐发的怀疑论命题，遭到经济学家的严重曲解，因而成为其用以论证经济学“去价值判断化”的主要依据。他们认为，按照大卫•休谟的解释逻辑，既然人类的认知能力无法跨越“时间”和“空间”这两个逻辑鸿沟，“学术上的分工就应该让经济学留在此岸世界，摆脱烦人的价值判断，集中精力探索科学的经济规律，而把彼岸世界交给哲学或其他社会科学来研究，以便为人类寻觅一个精神家园。”⑤也正是基于这样的逻辑，约翰•内维尔•凯恩斯提出了著名的经济学三分法:自然科学意义上的实证经济学、伦理学意义上的规范经济学和作为技术操作工具的经济政策艺术(手段)。⑥这个著名的划分，凸现了实证经济学和规范经济学的分野，以此为据，主张“价值中立”和“伦理无涉”便成为主流经济学家的诉求和坚定信仰。这恰如莱昂内尔•罗宾斯在《经济科学的性质和意义》一书中所言:“经济学涉及的是可以确定的事实;伦理学涉及的是估价与义务。这两个领域风马牛不相及。”⑦这说明，正统经济学对英美经验论哲学采取了“舍取”的办法，它基本上坚持的是早期经验论哲学所主张的朴素经验论，而对于贝克莱和休谟提出的怀疑主义经验论及其向经济学提出的挑战，却视而不见，采取了简单舍弃的做法。这其中，蕴含主流经济学对确定性的坚定寻求和对不确定性的盲目拒斥。

主观不确定性(subjectiveuncertainty)

与客观不确定性相比，主观不确定性最大的不同在于，尽管事态出现的不同结果的概率还是可知的，但是，事态出现的概率是凭主观判断来决定的。一个典型事例是，在对赛马下赌注中，下注者知道，如果对一匹老马下注2美元，一旦该马跑赢，他将会获得25美元，但这种结果出现的可能性只是一种主观判断，其他人未必会这么看。在许多重要的经济活动中，不仅事情发生的概率是凭主观判断得出的，而且对结果出现的范围，决策者也不可能完全了解，这时候市场参与者就不得不面对主观不确定性的挑战。主观不确定性的概率基础是主观概率论，主观概率不是对一个自然事实出现频率的客观描述，而是基于人的一种主观判断。主观概率尽管是一种主观判断，但是，经济学界的主观概率论者大都认为，主观概率是一种可数量化的概率;不仅如此，他们还认为人的主观概率世界与客观世界具有先验一致性。换言之，他们先验地规定了“主观概率=客观概率”。主观性是主观概率的基本特点。主观概率是应对主观不确定性的基本工具，通过主观概率对主观不确定性事态作出的概率判断，我们获得的是一种先验知识。这种获取先验知识的理性活动反映的是一种形式理性观，或者逻辑理性观。这种理性观根本不考虑事态的经验内容，类似于形式逻辑或数学。主观概率和形式理性是主流经济学中理性预期理论的基础。理性预期理论认为，经济决策者在形成他们对未来经济事态的预期时会权衡所有的证据，包括现在与未来事态的影响;在理性预期的情况下，人们关于未来预期的形成是以所有可获得的信息为基础的，包括对政策变动以及政策如何影响经济的了解。理性预期的政策含义是:一旦决策者分清了政策模式并根据其预期效应调整自己的决策，任何一种系统的政策都将证明是无效的。这就是理性预期假说描述的“政策无效定理”(policy－inef-fectivenesstheorem)。它是理性预期的一个必然结果，也就是说，这样一种“政策无效定理”实际上已经蕴含在理性预期假说的前提条件之中了。主流经济学为应对主观不确定性而进行的理论建构是预期效用假说，作为现代微观经济学解释不确定性条件下人们的理性选择行为的一个经典理论分支，它是建立在主观概率和理性预期基础之上的。理性预期必须满足三个条件:Ⅰ．对某一经济变量的预期值必须是该变量的数学预期值;Ⅱ．一个符合理性的人，为了获得自己最大的利益，必须会用最有效的方式充分利用一切可以利用的信息，理性预期的特点就在于，它的形成是以所有过去和现在信息的结合为基础的;Ⅲ．对某一经济变量的理性预期值，必须与预测者根据自己所使用的经济模型或理论推算出来的统一变量的数值相等。举例来说，根据均衡价格理论，均衡价格是由商品市场的供求均衡点决定的，预测者在使用均衡价格理论时，对价格的理性预期值与供求均衡点决定的价格相等，否则就不成其为理性预期价格。这说明，在理性预期模型中，先验地决定了人的主观概率与客观概率的一致性。人们关于主观不确定性认知逻辑的思想渊源是近代大陆唯理论哲学，主要是法国启蒙理性主义哲学。法国启蒙理性主义是与苏格兰启蒙理性主义相对立的哲学派别。前者被认为是一种建构论理性主义，它代表的是一种“伪科学主义”和“伪个人主义”传统;后者则属于进化论理性主义，或者演进理性主义，只有这种理性主义代表的才是一种“真科学主义”和“真个人主义”。①考诸思想史可知，现代经济学的发展与英法两种启蒙理性哲学传统，有着密不可分的关系。与此相对应，在从古典经济学向新古典经济学发展演变的过程中，现代经济学也相继培育出两种不同的经济理性传统:一个是古典经济学的有限经济理性传统，它植根于苏格兰启蒙理性哲学;另一个是新古典经济学的完备经济理性传统，它植根于法国启蒙理性哲学。正是洞察到了这样的不同，哈耶克才深刻地指出，现代经济学在其发展的不同阶段是分属于两种完全不相容的理性主义哲学传统，由此，“古典经济人”和“新古典经济人”的分野和尖锐对立被凸现出来:古典经济人所主张的有限知识和有限理性传统，抱持的是一种成长理性的心态，它注重人的理性的成长性和包容性;新古典经济人所主张的完备知识和完备理性传统，抱持的是一种建构理性的心态，它凸显的是人类理性的狂妄和傲慢。也正是在此意义上，哈耶克将古典经济人向新古典经济人的嬗变称为“一场知识骚乱”。②新古典理性主义所策动的这场“知识骚乱”，对现代经济学的发展产生了极为深远的影响，它悄无声息地改变了经济学的前进方向，从此主流经济学通过完备理性和完备知识的假设放逐了对不确定性的研究，义无反顾地走上了自然科学化的道路，寻求确定性也就成为其始终如一的学科目标。在《历史主义的贫困》一书中，卡尔•波普尔甚至将新古典经济人带给现代经济学的这种巨大变化，称为是经济学“方法论上的牛顿革命”。

真实不确定性(realuncertainty)

真实不确定性是一种无法预测的意外(unfore-seencontingencies)。它有两个基本特点:一是事态结果的不可知性;二是事态出现概率的不可知性。这种事态既不可能用频率概率来量化，也不可能由主观概率来衡量，换言之，真实不确定性事态是一种理性不及的事态。奈特和凯恩斯分别用他们定义的“估计概率”和“非数量化－不可知概率”来描绘真实不确定性。在《风险、不确定性与利润》一书中，奈特将概率类型分为:先验概率、统计概率和估计概率。先验概率相当于主观概率，统计概率即频率概率。奈特指出，先验概率和统计概率都与真正的不确定性没有关系，只有估计概率才与不确定性相关。估计概率主要依据的价值性评估以及个人对评估结果的感觉上的认同，它“取决于‘判断’或‘直觉’，而不是推论。”②它是一种“感觉上的确信程度或置信度”(thedegreeofcertainty)，是对一种“看法本身的好感”(favorableness)，是“对价值的一种直觉意识”(intui-tivesenseofvalue)或者“预测者的主观自信感”(thesubjectivefeelingofconfidence)，即“一种直感或‘预感’”。③奈特的估计概率实际上反映的是一种与工具理性相对立的价值理性，即价值判断。价值判断是一种主观活动，具有主体间异质性和不确定性。奈特认为，“经济学所忽视的，正是这第三种类型的概率，或称不确定性”。④在1921年出版的《概率论》(TreatiesofProba-bility)一书中，凯恩斯也将概率类型分为三类:可数量化－可知概率(NumericalProbabilities＆known－probabilities)、非数量化－可知概率(Non－Numeri-calProbabilities＆known－probabilities)和非数量化－不可知概率(Non－NumericalProbabilities＆un-known－probabilities)。凯恩斯的第三种概率神似奈特的估计概率，它也代表一种真实不确定性。根据他的“概率类型学”，凯恩斯提出了他的“知识类型学”，⑤它包括:严格知识(properknowledge)、不完全知识(uncompletedknowledge)、模糊知识(vagueknowledge)、记忆知识(rememberedknowledge)和无知状态等。凯恩斯认为，人们的生活除了受各种知识的指导外，还存在着一个“纯粹直觉和非理性领域”，即理性不及的领域，在这里，理性没有用武之地，基于价值评估、动物精神和直觉情感等的非理性行动，则成为人类行为的主导。⑥凯恩斯的“概率类型学”和“知识类型学说”有一个主要特征，就是高度关注知识的不确定性、不完全性和异质性，这与他在《概率论》中提出的“信念理性”(thetheoryofra-tionalbelief)是内在地相一致的。⑦与人们通常所认识的各种理性形态不同，“信念理性”最大的特点就是它对“真实不确定性”的关注。这主要体现在它关于个体知识的三个设定之中:第一，在信念理性中，个体知识具有内在的不确定性。信念理性是以逻辑概率为基础，而逻辑概率在凯恩斯那里是非常复杂的，特别是存在着大量不可数量化、不可知和不可比较的概率类型;这就决定了凯恩斯概率世界是一个不确定性世界，它对各种内生不确定性，如无知、混沌、演化、新奇、异质性、偶然性、多样性等，不是排斥，而是具有充分的包容精神;也因此，以此为基础的信念理性及其个体知识也就被赋予了丰富的内在不确定性。第二，在信念理性中，个体之间的知识具有异质性。由于凯恩斯概率世界中存在着大量无法量化、不可比较的概率关系，在此基础上生成的信念理性和形成的个体知识，往往也是各异的和不可通约的，这使得异质性成为信念理性中个体知识的一个基本特征。①第三，在信念理性中，个体知识具有默会性。凯恩斯的信念理性所呈现出来的是一种个体的默会认知结构，它的生成也伴随着一个默会的心理认知过程，这就赋予了信念理性中的个体知识以“默会性”的特质。按照波兰尼的话来说就是，“在所有的思想层级中，真正起决定性作用的是思想的意会力量，而非言传的逻辑运作”，“所有人类知识均是由意会的思想机能来塑造和支撑的”。②凯恩斯认为，由于信念理性中的个体知识具有不确定性、异质性和默会性，在不确定性条件下，个人选择经常服从直觉心理法则，而且人们不仅对现实状态产生偏好，而且还对他们对现实状态的“信念”产生偏好，并且人们通过选择那些能够坚定他们所渴望的信念的信息来源，能够操控他们自身的信念。③对此，Davis曾评价说，在凯恩斯那里，“判断是一个高度交互影响的事物”，④“不确定性在终极意义上是一种社会关系”。⑤由此看来，信念理性强调在不可能获得完备知识的情况下，直觉等非理性因素在人们面对不确定性时的选择行为中的重要作用，从而将有限知识理论与不确定性条件下的选择理论连接起来，开辟了研究不确定性问题的新视野。哈耶克虽然没有明确提出自己的概率论，但他所表达的真实不确定性思想，与奈特和凯恩斯的上述观点是一致的。他对真实不确定性的描述是通过其默会知识理论和缄默理性观展示出来的。按照哈耶克的解释，默会知识学说“是一种把理性及其产物理解成进化过程的知识理论”，在这种理论看来，默会知识具有高度的个体性、时空性、默会性和易变性。依据这种知识观，经济社会秩序进化的方向是非目的论的，进化的过程是非决定论的，进化的结果是多变的、不确定的和无法预知的。因而，根本不存在什么“进化规律”，或者“不可避免的历史发展规律”。与默会知识相对应的是一种缄默理性。缄默理性是一种进化论理性主义形态，它与建构论理性主义传统根本对立。关键是要认识到，后者是建立在以下四个基本假设的基础之上的:其一，凡是不能得到科学证明或观察验证的事情，就没有理由遵守;其二，凡是没有理解的事情，就没有理由遵守;其三，除非对一事件的目标事先可以获得充分的描述和说明，否则就没有理由参与其中;第四，对于任何一件事情，除非事先能够完全知道它的后果，并能够理性地计算此一后果的利弊，否则就没有理由去从事它。⑥这些假设条件向我们揭示出了建构论理性主义的一个致命缺陷:它对人类理性的性质及其可能表现出来的局限性没有表现出任何自觉;换言之，它没有能力去思考这样一个十分现实的问题，即实际上人类在不确定性条件下进行决策时所面临的最重要的任务，就是去找出人类理性自身的局限性或者边界。与之相反，缄默理性是一种谦虚的理性形态，它不允诺确定性，并对上述建构论理性主义确定性知识观的自负，表现出一种反抗的姿态。因而，缄默理性是一种具有亲和力、现实性的理性形态。由此可见，尽管奈特、凯恩斯和哈耶克分属于三个相互对立的经济学流派，他们对经济学和经济世界的看法也存在着诸多的分歧，但是，他们在对“真实不确定性”的认识上却有着惊人的一致性。他们的深刻洞见，对于我们重新认识不确定性对于经济学的重要意义，无疑是打开了一扇新鲜的思想窗户。

不确定性的经济学意义

在今天，我们所生活的经济世界越来越突现出其所具有的深度不确定性的特征，可以预见，不确定性知识观将继续引领未来经济理论变革的潮流。概括地讲，不确定性所具有的经济学意义主要体现为以下六个方面:第一，不确定性是对机会的一种量度。关于不确定性，欧文•费雪曾提出过两个著名命题:一是“风险与知识呈反向运动”;①二是“机会与无知呈正向运动。”②第一个命题旨在告诉我们，知识是人类应对不确定性的首要工具，人类知识的范围和限度制约着人们控制不确定性的程度和边界，而人类知识的有限性这一自然事实，决定了人类不可能完全驾驭不确定性的影响和界域。但是，不确定性绝不仅仅是一件坏事，这就是费雪第二个命题告诉我们的:“只有无知存在机会方能存在”(chanceexistsonlyasfarasignoranceexists)。不同的人对事件相对无知程度的不同，对他来说，机会也就会不同;事实上，“机会是对无知的一种量度。”③由此看来，正是因为存在着一个“不确定性之幕”才使得人类能够保持选择的自由，“如果知识是完备的，并且选择的逻辑是完善的、强制的，选择也就消失了;……如果选择是真实的，那么未来就是不确定的;如果未来是确定的，那就没有选择。”④从这个角度来审视不确定性的重要意义，大卫•雷斯曼可谓一语中的:“无知解放了想象力。预言则关掉了窗子。”⑤长期以来，正统经济学一直把不确定性视为一种威胁，甚至以假定的方式放逐对不确定性的研究，这从根本上背离了当今时代的不确定性世界观。可以预见，未来经济学的变革和发展必定以对不确定性的高度关注为起点，不确定性将为我们的经济学研究指引新的方向。第二，不确定性是人的一种存在方式。芝加哥经济学派的先驱弗兰克•奈特曾指出:“在一个一成不变的世界中，未来是可以准确预见的，因为未来会完全像过去一样。从某种意义上说，变化是所有与生命和行为有关的问题的条件，也是大多数纯粹思维问题的现实条件”。⑥这一论点揭示出了一个深刻的哲学命题:不确定性是人的一种存在方式。雅克•莫诺在《偶然性与必然性》一书中指出，在传统理论视域中，“一切宗教，差不多一切哲学，甚至一部分科学，都是孜孜不倦地作出努力以坚决否认自身出现的偶然性的证明。”然而，自然科学的最先发展，如混沌理论和分子遗传学等带给我们的启示却是:“只有偶然性才是生物界中每一次革新和所有创造的源泉。进化这一座宏伟大厦的根基是绝对自由的，但又是盲目的纯粹偶然性。”⑦普利高津在评价霍金的《时间简史》时进一步指出，时间不可逆性是生成不确定性的主要源泉，因而，“我们需要一个时间之矢来研究智慧生命。”⑧这些论点的深刻之处就在于，它们提出了不确定性与人类存在方式有着一种极其复杂而又极富意义的内生关系，而把握这种内生关系是任何一门科学都不得不面对的任务。作为一门研究人类经济行为的学科，经济学尤其应当关注不确定性对人类经济活动及其生存状态的影响，通过对不确定性的深入研究，来把握人类经济活动的基本特征，揭示人类经济世界的真实图景。第三，不确定性开辟了经济学思维的新空间。主流经济学家习惯于在“假定－结论”这一二维坐标中进行思维和建模，从假定的前提条件寻找确定性的结论，习惯于线性的思维模式，单纯在没有时间之矢的时间界域中思考未来。如今，不确定性范畴打破了这种旧的思维模式。一方面，在多维经济时空中，人类经济行为空前扩张，与此形成对照的是，人类在很多领域仍处于无知状态，任何细小的决策失误和行为过当都有可能引发灾难性的后果。这迫使人类不得不在一个更广阔的时空界域内思考问题。但是，另一方面，不确定性不应仅仅被视为一种风险，实际上，“增加不确定性有时候可以降低风险”，反之，“减少不确定性可能会损害自由社会的适应和演化能力。”①正是在此意义上，大卫•雷斯曼曾说，“没有无知就没有市场。这对理性资本主义的支持者来说是个应记住的教训。”②由此可见，不确定性丰富了我们的经济学思维，开辟了经济学研究的新空间。第四，不确定性提供了观察经济问题的新视角。阿罗曾指出:“训练有素的经济家把自己视为理性的守护者，他人理性的赋予者，社会理性的规范者。”③实际上，主流经济学所坚持的完备理性，它鼓吹的是一种必然性和单向度，漠视偶然性和多样性，为人们制造了一个确定性的幻象，麻痹了人们的思维，降低了人们的风险意识。不确定性思维则致力于建构一种“风险理性”，倡导一种风险意识，要求人决策活动自觉地面对各种不确定性。这从根本上改变了传统的工具理性以追求确定性为目标的思维方向，使人类活动呈现出更为多样的追求。从这个角度来看，不确定性为我们提供了观察经济问题的多维度和新视角。第五，不确定性建构了经济学话语的新体系。自20世纪20年代始，以不确定性标志的风险语义已经渗透到主流经济学领域，逐渐形成了一种不确定性范式。与主流经济学业已形成和不断固化的确定性思维范式不同，在语言上，不确定性范式必然要倡导一种新型的经济学话语体系。在这种话语体系中，以不确定性定义的风险语义将会不断展示出其“亲现实”的生命力，并积极参与经济学话语权的争夺。事实上，在新近兴起的各种经济学分支中，已很少有哪一个分支不受到风险和不确定性语义的影响。尤其是，这种以不确定性为基本特征的新型经济学话语体系，将为我们观察人类经济事态、思考人类经济行为的未来，提供新的有力的话语支持。随着整个社会科学界对不确定性问题越来越关注，加之新自然科学不确定性革命浪潮的兴起，我们似乎可以预期，主流经济学的“确定性语境”将要被打破，从而迎来一次经济学的“语言转向”。

作者：张雪魁

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